Сравнение ARI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности ARI и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.42% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
ARI:
$0.91
O:
$1.75
ARI:
11.57
O:
35.44
ARI:
0.00
O:
7.26
ARI:
2.00
O:
6.53
ARI:
$731.82M
O:
$5.75B
ARI:
$511.74M
O:
-$3.85B
ARI:
$194.22M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARI показывает доходность 11.42%, а O немного ниже – 11.21%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.39% против 5.07% соответственно.
ARI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.39%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. O — Ранг доходности на риск
ARI
O
Сравнение ARI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 3.57 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ARI и O составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и O
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.50% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и O
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -48.45% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -11.10% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -34.48% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -48.28% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.00% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -9.22% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.70% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и O
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.53% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 11.31% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 16.84% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 18.89% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 25.69% | +18.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности