Сравнение ARI с O
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARI in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, ARI returned 2.91%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.51% соответственно.
ARI
- 1 день
- -31.78%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -23.91%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 2.91%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам ARI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -23.91% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ARI and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between ARI and O shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$919.25M
O:
$61.31B
ARI:
$0.91
O:
$1.32
ARI:
7.71
O:
49.88
ARI:
0.00
O:
4.06
ARI:
1.64
O:
6.74
ARI:
$595.26M
O:
$5.92B
ARI:
$429.14M
O:
$3.89B
ARI:
$372.79M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. O — Ранг доходности на риск
ARI
O
Сравнение ARI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.01 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.21 | 4.57 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и O
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -48.45% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.91% | -11.10% | -24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.91% | -26.49% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -34.48% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -48.28% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.91% | -0.97% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -9.19% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.86% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и O
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 6.93% | +31.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 13.10% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.39% | 16.74% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 19.06% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 25.67% | +19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и O
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.25% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и O
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.71%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор