PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о argenx SE (ARGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в argenx SE (ARGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGX
argenx SE		-11.63%36.74%61.66%0.42%8.18%19.08%83.21%67.09%52.15%174.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%14.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARGX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ARGX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.16%
1 год
31.04%
3 года*
25.88%
5 лет*
21.35%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

argenx SE

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с SCHDARGX с WMARGX с ARESARGX с ALGNARGX с VTSAXARGX с CSU.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ARGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

7.31

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между ARGX и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGX и VOO

ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ARGX и VOO

Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-33.99%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.58%

-11.98%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-24.52%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-5.55%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-3.72%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

2.55%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGX и VOO

argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.34%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.47%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

18.11%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

16.82%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

17.99%

+32.99%