PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARGXSCHD
Дох-ть с нач. г.3.49%6.74%
Дох-ть за 1 год4.58%15.96%
Дох-ть за 3 года13.21%6.69%
Дох-ть за 5 лет25.87%12.89%
Коэф-т Шарпа0.151.50
Дневная вол-ть48.84%11.53%
Макс. просадка-38.20%-33.37%
Current Drawdown-28.21%0.00%

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между ARGX и SCHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARGX и SCHD

С начала года, ARGX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,611.83%
128.66%
ARGX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


argenx SE

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARGX
argenx SE
0.15
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа ARGX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ARGX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARGX и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.15
1.50
ARGX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGX и SCHD

ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARGX
argenx SE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ARGX и SCHD

Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARGX и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-28.21%
0
ARGX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ARGX и SCHD

argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.27%
2.68%
ARGX
SCHD