PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о argenx SE (ARGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в argenx SE (ARGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGX
argenx SE		-11.63%36.74%61.66%0.42%8.18%19.08%83.21%67.09%52.15%174.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARGX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

ARGX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.16%
1 год
31.04%
3 года*
25.88%
5 лет*
21.35%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

argenx SE

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с VOOARGX с WMARGX с ARESARGX с ALGNARGX с VTSAXARGX с CSU.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ARGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.05

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

3.55

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.84

+0.11

Корреляция

Корреляция между ARGX и SCHD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGX и SCHD

ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ARGX и SCHD

Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-33.37%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.58%

-12.74%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-16.85%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-3.43%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-3.34%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

3.75%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGX и SCHD

argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

2.33%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

7.96%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

15.69%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

14.40%

+24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

16.70%

+34.28%