Сравнение ARGX с ALGN
ARGX (argenx SE) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARGX in Biotechnology, ALGN in Medical Devices. Over the past 5 years, ARGX returned 23.15%/yr vs -22.16%/yr for ALGN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 12.53%.
ARGX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 58.54%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- —
ALGN
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- -19.07%
- 5 лет*
- -22.16%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам ARGX и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.67% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
ALGN Align Technology, Inc. | 12.53% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 63.28% |
Correlation
The correlation between ARGX and ALGN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.22 |
The correlation between ARGX and ALGN shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARGX:
$58.83B
ALGN:
$12.58B
ARGX:
$32.69
ALGN:
$5.96
ARGX:
27.18
ALGN:
29.47
ARGX:
10.67
ALGN:
3.09
ARGX:
8.03
ALGN:
3.03
ARGX:
$5.49B
ALGN:
$4.10B
ARGX:
$4.38B
ALGN:
$2.77B
ARGX:
$1.50B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. ALGN — Ранг доходности на риск
ARGX
ALGN
Сравнение ARGX c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.15 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.25 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и ALGN
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -92.83% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -39.73% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -67.59% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -82.89% | +44.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -75.93% | +71.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -38.01% | +26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 24.13% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и ALGN
Текущая волатильность для argenx SE (ARGX) составляет 12.82%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что ARGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 14.66% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 30.15% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 53.29% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 49.75% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 49.15% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и ALGN
Ни ARGX, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGX и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGX и ALGN
ARGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ARGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила об операционной прибыли в 658.56M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ARGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о чистой прибыли в 874.92M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and ALGN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (14.66%) compared to ARGX (12.82%). In terms of maximum drawdown, ARGX dropped -38.20% vs ALGN's -92.83%.
ARGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор