Сравнение ARGX с ALGN
ARGX (argenx SE) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARGX in Biotechnology, ALGN in Medical Devices. Over the past 5 years, ARGX returned 25.56%/yr vs -21.99%/yr for ALGN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 7.77%.
ARGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 25.56%
- 10 лет*
- —
ALGN
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам ARGX и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 0.16% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 174.52% |
ALGN Align Technology, Inc. | 7.77% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 61.37% |
Correlation
The correlation between ARGX and ALGN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.22 |
The correlation between ARGX and ALGN shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARGX:
$55.76B
ALGN:
$12.05B
ARGX:
$32.69
ALGN:
$5.96
ARGX:
25.76
ALGN:
28.22
ARGX:
10.11
ALGN:
2.96
ARGX:
7.61
ALGN:
2.90
ARGX:
$5.49B
ALGN:
$4.10B
ARGX:
$4.38B
ALGN:
$2.77B
ARGX:
$1.50B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. ALGN — Ранг доходности на риск
ARGX
ALGN
Сравнение ARGX c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGX | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.16 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -0.27 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.12 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.45 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.16 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ARGX и ALGN
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -92.30% | +54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -39.73% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -67.59% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -82.89% | +44.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -76.94% | +67.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -37.64% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 23.84% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и ALGN
Текущая волатильность для argenx SE (ARGX) составляет 10.09%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что ARGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 12.44% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 28.49% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.93% | 52.64% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 49.55% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 49.03% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и ALGN
Ни ARGX, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGX и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGX и ALGN
ARGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ARGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила об операционной прибыли в 658.56M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ARGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о чистой прибыли в 874.92M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and ALGN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.44%) compared to ARGX (10.09%). In terms of maximum drawdown, ARGX dropped -38.20% vs ALGN's -92.30%.
ARGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор