Сравнение ARGX с MSFT

С начала года, ARGX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -1.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.