PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.19% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий ARGFX и VMVAX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

ARGFX
Ariel Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ARGFX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.54

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.86

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между ARGFX и VMVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и VMVAX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и VMVAX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-43.07%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.42%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-19.75%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-43.07%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.72%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.41%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.67%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и VMVAX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.24%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.75%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

16.36%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.09%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

18.80%

+3.97%