Сравнение ARGFX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARGFX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGFX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | -1.48% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.07% соответственно.
ARGFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.35%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGFX и VMFVX
ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
ARGFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
ARGFX
VMFVX
Сравнение ARGFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGFX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.44 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARGFX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGFX и VMFVX
Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 11.98% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ARGFX и VMFVX
Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -45.79% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.52% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -22.46% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.29% | -45.79% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.59% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.52% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.84% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGFX и VMFVX
Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.31% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.35% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 20.59% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.55% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.88% | +0.89% |