PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с FSLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		6.38%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.46% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

FSLSX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.98%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с BTECFSLSX с XMMOFSLSX с VOFSLSX с FSKAX

Сравнение комиссий ARGFX и FSLSX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.

ARGFX
Ariel Fund
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXFSLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.66

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.45

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FSLSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARGFX и FSLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и FSLSX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и FSLSX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и FSLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-69.87%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.25%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-26.81%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-47.98%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.23%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.03%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и FSLSX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.17%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

15.20%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

23.98%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.47%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

21.89%

+0.88%