PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с CAAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и CAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.14%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у CAAPX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.91% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

CAAPX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.93%
1 год
20.75%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с ACLAX

Сравнение комиссий ARGFX и CAAPX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXCAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.37

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между ARGFX и CAAPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и CAAPX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности CAAPX в 12.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и CAAPX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и CAAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-61.92%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.96%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-33.40%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-42.58%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.85%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.08%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и CAAPX

Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеют волатильность 7.12% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.86%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.97%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

24.66%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.22%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

22.15%

+0.62%