PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGFX с CAAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGFX (Ariel Fund) and CAAPX (Ariel Appreciation Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Ariel Investments. Over the past 10 years, ARGFX returned 9.73%/yr vs 8.47%/yr for CAAPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ARGFX charges 1.00%/yr vs 1.12%/yr for CAAPX.

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у CAAPX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции ARGFX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.47% соответственно.

ARGFX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
27.30%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.58%
10 лет*
9.73%

CAAPX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.20%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.22%
1 год
31.34%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGFX и CAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		3.96%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		9.23%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%

Correlation

The correlation between ARGFX and CAAPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1989 г.

0.93

The correlation between ARGFX and CAAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с AINTXCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с SMVTX

Доходность на риск

ARGFX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXCAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.74

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.53

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.68

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

8.25

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAPX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и CAAPX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и CAAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGFXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-61.92%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.70%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-27.29%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-33.40%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-42.58%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.57%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-8.06%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.80%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и CAAPX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Ariel Appreciation Fund (CAAPX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGFXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.95%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.74%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.09%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

22.26%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.17%

+0.63%

Сравнение комиссий ARGFX и CAAPX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и CAAPX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности CAAPX в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.35%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		11.78%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ARGFX and CAAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARGFX has higher volatility (4.69%) compared to CAAPX (3.95%). In terms of maximum drawdown, ARGFX dropped -71.02% vs CAAPX's -61.92%.

CAAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGFX и CAAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор