PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ARES returned 29.23%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 29.23% против 4.07% соответственно.

ARES

1 день
-4.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-24.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
20.60%
10 лет*
29.23%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-22.80%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ARES and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г.

0.13

The correlation between ARES and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ARES vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARESUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.31

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.89

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.01

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.42

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARES vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARESUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.31

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.18

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ARES и USO

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-98.19%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-20.39%

-28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-26.05%

-23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-36.23%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-86.75%

+37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.00%

-85.01%

+50.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-75.30%

+64.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

10.82%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и USO

Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 9.18%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

14.87%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

38.23%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

44.20%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

36.06%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

39.00%

-2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и USO

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.51%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор