PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, ARES returned 29.23%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 29.23% против 3.18% соответственно.

ARES

1 день
-4.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-24.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
20.60%
10 лет*
29.23%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-22.80%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between ARES and STIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г.

0.07

The correlation between ARES and STIP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

ARES vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2020
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARESSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.23

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
5.59

-6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.69

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.76

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

26.37

-27.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARES vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARESSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

3.23

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.07

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ARES и STIP

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-5.50%

-44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-0.69%

-48.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-0.95%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-5.50%

-44.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-5.50%

-44.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.00%

-0.03%

-34.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-0.99%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

0.18%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и STIP

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

0.40%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

0.99%

+33.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

1.46%

+39.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

2.75%

+34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

2.45%

+34.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и STIP

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.51%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and STIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (9.18%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор