Сравнение ARES с PRU
ARES (Ares Management Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 31.19% против 9.04% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам ARES и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between ARES and PRU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.38 |
The correlation between ARES and PRU shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
PRU:
$9.85
ARES:
47.65
PRU:
11.01
ARES:
1.90
PRU:
0.46
ARES:
4.71
PRU:
0.80
ARES:
$6.31B
PRU:
$47.43B
ARES:
$4.46B
PRU:
$14.72B
ARES:
$2.42B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. PRU — Ранг доходности на риск
ARES
PRU
Сравнение ARES c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.42 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.92 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и PRU
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -88.53% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -21.46% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -25.66% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -33.11% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -65.89% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -9.47% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -18.31% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 9.90% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и PRU
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.05% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 17.48% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 22.66% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 25.83% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 31.83% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и PRU
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARES and PRU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор