Сравнение ARES с MSCI
ARES (Ares Management Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ARES returned 31.51%/yr vs 24.87%/yr for MSCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 31.51% против 24.87% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -19.38%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 31.51%
MSCI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 24.87%
Сравнение доходности по годам ARES и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -13.96% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
MSCI MSCI Inc. | 6.80% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ARES and MSCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ARES and MSCI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
MSCI:
$17.28
ARES:
47.68
MSCI:
35.19
ARES:
1.90
MSCI:
2.18
ARES:
4.71
MSCI:
14.34
ARES:
$6.31B
MSCI:
$3.24B
ARES:
$4.46B
MSCI:
$2.68B
ARES:
$2.42B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. MSCI — Ранг доходности на риск
ARES
MSCI
Сравнение ARES c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.70 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.83 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и MSCI
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -69.06% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -18.07% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -25.99% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -43.74% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -43.74% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -5.54% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -13.07% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.11% | 6.93% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и MSCI
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.45% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.09% | 20.91% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 28.68% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 30.73% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 31.19% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и MSCI
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MSCI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.91% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MSCI MSCI Inc. | 1.27% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и MSCI
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and MSCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (10.34%) compared to MSCI (8.45%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор