Сравнение ARES с JPM
ARES (Ares Management Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 31.19% против 21.02% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам ARES и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ARES and JPM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
JPM:
$21.08
ARES:
47.65
JPM:
15.21
ARES:
1.90
JPM:
1.68
ARES:
4.71
JPM:
3.14
ARES:
$6.31B
JPM:
$285.09B
ARES:
$4.46B
JPM:
$173.52B
ARES:
$2.42B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. JPM — Ранг доходности на риск
ARES
JPM
Сравнение ARES c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.42 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.36 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и JPM
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -76.16% | +26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -15.47% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -24.42% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -38.77% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -43.63% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -3.66% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -17.62% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 6.54% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и JPM
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.35% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 16.67% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 21.76% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 24.46% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 27.39% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и JPM
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и JPM
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and JPM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор