Сравнение ARES с FICO
ARES (Ares Management Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 31.19% против 26.62% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам ARES и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between ARES and FICO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ARES and FICO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
FICO:
$31.51
ARES:
47.65
FICO:
37.43
ARES:
1.90
FICO:
1.99
ARES:
4.71
FICO:
12.60
ARES:
$6.31B
FICO:
$2.26B
ARES:
$4.46B
FICO:
$1.90B
ARES:
$2.42B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FICO — Ранг доходности на риск
ARES
FICO
Сравнение ARES c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.65 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.24 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и FICO
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -79.26% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -52.12% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -61.28% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -61.28% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -61.28% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -50.50% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -18.03% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 27.47% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FICO
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.97%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 14.33% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 39.21% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 50.67% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 40.73% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 38.07% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FICO
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FICO
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and FICO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs FICO's -79.26%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор