Сравнение ARES с CAMT
ARES (Ares Management Corporation) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 56.53%/yr for CAMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 58.61%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 29.88% против 56.53% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
Сравнение доходности по годам ARES и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between ARES and CAMT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.31 |
The correlation between ARES and CAMT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
CAMT:
$0.98
ARES:
44.81
CAMT:
172.44
ARES:
1.79
CAMT:
35.14
ARES:
4.43
CAMT:
16.60
ARES:
$6.31B
CAMT:
$499.09M
ARES:
$4.46B
CAMT:
$250.68M
ARES:
$2.42B
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. CAMT — Ранг доходности на риск
ARES
CAMT
Сравнение ARES c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.81 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.94 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.08 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и CAMT
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -97.71% | +47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -27.07% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -63.16% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -63.16% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -63.16% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -18.70% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -55.74% | +44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 10.89% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и CAMT
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.35%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 29.50% | -18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 49.19% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 62.80% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 55.56% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 51.88% | -15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и CAMT
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и CAMT
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and CAMT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to ARES (11.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор