Сравнение ARES с C
ARES (Ares Management Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции C по среднегодовой доходности: 31.19% против 16.22% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам ARES и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between ARES and C is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.38 |
The correlation between ARES and C shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
C:
$8.65
ARES:
47.65
C:
16.17
ARES:
4.71
C:
1.51
ARES:
$6.31B
C:
$171.19B
ARES:
$4.46B
C:
$77.85B
ARES:
$2.42B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. C — Ранг доходности на риск
ARES
C
Сравнение ARES c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.64 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 16.25 | -16.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и C
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -98.00% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -14.76% | -34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -31.31% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -44.53% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -56.51% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -62.68% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -43.51% | +32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 5.12% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и C
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 8.30% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 23.09% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 28.37% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 29.20% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 33.23% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и C
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и C
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and C have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор