PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, ARES returned 17.13%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ARES и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

ARES

1 день
6.01%
1 месяц
6.13%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-19.81%
3 года*
17.13%
5 лет*
22.02%
10 лет*
29.93%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
ARES
Ares Management Corporation		-18.16%-5.72%52.68%79.52%3.20%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between ARES and BOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

ARES vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARESBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
12.81

-13.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
37.95

-38.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

9.96

-9.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

59.63

-60.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

530.59

-531.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARES vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARESBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

12.81

-13.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

12.91

-12.27

Просадки

Сравнение просадок ARES и BOXX

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-0.12%

-49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-0.07%

-48.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-0.12%

-49.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

0.00%

-31.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-0.00%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.55%

0.01%

+24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и BOXX

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

0.09%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.34%

0.25%

+35.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.98%

0.32%

+40.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

0.37%

+36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.67%

0.37%

+36.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и BOXX

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.26%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and BOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (10.60%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор