Сравнение ARES с BIL
ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ARES returned 28.98%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 28.98% против 2.23% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам ARES и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between ARES and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. BIL — Ранг доходности на риск
ARES
BIL
Сравнение ARES c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 69.35 | -68.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 349.26 | -349.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2,476.82 | -2,477.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и BIL
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -0.78% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -0.01% | -49.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -0.01% | -49.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -0.08% | -49.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -0.21% | -49.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | 0.00% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -0.26% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 0.00% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BIL
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 0.07% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.30% | 0.14% | +36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 0.20% | +42.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 0.26% | +37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 0.26% | +36.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BIL
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARES and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор