PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ARES returned 29.90%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 29.90% против 2.20% соответственно.

ARES

1 день
-4.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-23.01%
6 месяцев
-26.26%
1 год
-23.41%
3 года*
13.92%
5 лет*
18.72%
10 лет*
29.90%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-23.01%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between ARES and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

ARES vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
19.32

-19.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
172.67

-173.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

87.16

-86.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

352.24

-352.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

2,793.11

-2,794.03

ARES vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и BIL

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-0.78%

-48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-0.01%

-49.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-0.01%

-49.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-0.09%

-49.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-0.21%

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.17%

0.00%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-0.26%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.42%

0.00%

+25.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и BIL

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

0.07%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

0.14%

+35.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.79%

0.20%

+41.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

0.26%

+37.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.74%

0.26%

+36.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и BIL

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.49%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (12.55%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор