PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARE с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, ARE returned -31.93% vs 26.42% for GPIQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

ARE

1 день
2.96%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
-9.88%
С начала года
5.44%
1 год
-31.93%
3 года*
-20.60%
5 лет*
-20.21%
10 лет*
-3.65%

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		5.44%-46.60%-19.44%39.18%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between ARE and GPIQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARE:
ARE с SPGARE с OARE с VOOARE с VICIARE с ALXARE с AVBARE с REG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

ARE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AREGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.66

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.25

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.79

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.26

-12.19

ARE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARE и GPIQ

Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AREGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.92%

-21.06%

-56.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-9.51%

-42.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.25%

-3.85%

-68.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-2.28%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.47%

2.35%

+32.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и GPIQ

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AREGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

6.67%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

13.44%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.90%

15.94%

+28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

17.95%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

17.95%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и GPIQ

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		6.94%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARE and GPIQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (12.23%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор