PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.73% против 14.14% соответственно.

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARE:
ARE с SPGARE с ALXARE с OARE с AVBARE с VICIARE с REGARE с KRC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ARE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

1.01

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.63

1.53

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.55

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

7.31

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

1.01

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.71

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между ARE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и VOO

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ARE и VOO

Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.35%

-33.99%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-11.98%

-38.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.35%

-24.52%

-51.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.35%

-33.99%

-42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.35%

-5.55%

-70.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-3.72%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

2.55%

+27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и VOO

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

5.34%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

9.47%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

18.11%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

16.82%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

17.99%

+10.44%