PortfoliosLab logo
Сравнение ARE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARE и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ARE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
70.35%
573.36%
ARE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARE:

-1.24

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

ARE:

-1.74

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ARE:

0.79

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARE:

-0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

ARE:

-1.85

VOO:

2.18

Индекс Язвы

ARE:

18.90%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

ARE:

28.69%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ARE:

-71.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ARE:

-62.05%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.06% против 12.42% соответственно.


ARE

С начала года

-23.01%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-33.24%

1 год

-35.43%

5 лет

-10.29%

10 лет

1.06%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.24
0.52
ARE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и VOO

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
7.07%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARE и VOO

Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.05%
-7.67%
ARE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и VOO

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.93%
6.83%
ARE
VOO