Сравнение ARE с AVB
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, ARE returned -2.82%/yr vs 4.02%/yr for AVB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -2.82% против 4.02% соответственно.
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
AVB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам ARE и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.16% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ARE and AVB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between ARE and AVB shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
AVB:
$8.02
ARE:
2.26
AVB:
8.52
ARE:
$2.90B
AVB:
$3.06B
ARE:
$1.98B
AVB:
$2.08B
ARE:
$646.49M
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. AVB — Ранг доходности на риск
ARE
AVB
Сравнение ARE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.32 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.61 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AVB
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -70.04% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -20.87% | -30.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -29.40% | -36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -38.36% | -39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -46.91% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -18.67% | -53.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -11.74% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 10.93% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AVB
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 4.96% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 14.86% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 19.96% | +23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 22.16% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 24.67% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AVB
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности AVB в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и AVB
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and AVB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to AVB (4.96%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs AVB's -70.04%.
AVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор