Сравнение ARE с O
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, ARE returned -2.82%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.82% против 4.58% соответственно.
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам ARE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ARE and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ARE and O has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
O:
$1.17
ARE:
2.26
O:
6.87
ARE:
$2.90B
O:
$5.92B
ARE:
$1.98B
O:
$3.89B
ARE:
$646.49M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. O — Ранг доходности на риск
ARE
O
Сравнение ARE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.14 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.88 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.79 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и O
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -48.45% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -11.10% | -40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -26.49% | -39.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -34.48% | -43.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -48.28% | -29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -10.44% | -61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -9.21% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 4.37% | +27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и O
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 5.48% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 11.72% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 15.95% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 18.87% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 25.63% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и O
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и O
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор