PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDX с OLMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с OLMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARDX (Ardelyx, Inc.) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARDX returned -4.29%/yr vs -17.63%/yr for OLMA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDX и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.96%.

ARDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
37.91%
3 года*
15.47%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-4.98%

OLMA

1 день
-1.68%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-57.96%
6 месяцев
-61.43%
1 год
159.51%
3 года*
22.84%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDX и OLMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARDX
Ardelyx, Inc.		-7.03%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%13.31%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.96%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-80.53%-1.88%

Correlation

The correlation between ARDX and OLMA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.33B

OLMA:

$1.08B

EPS

ARDX:

-$0.24

OLMA:

-$2.03

Коэффициент P/B

ARDX:

8.97

OLMA:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$427.68M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$395.63M

OLMA:

-$187.00K

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$28.55M

OLMA:

-$197.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardelyx, Inc.

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с NWBOARDX с DNAARDX с ACHRARDX с RDWARDX с CVNAARDX с PACB
Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с TDSOLMA с UNFIOLMA с DACOLMA с TNK

Доходность на риск

ARDX vs. OLMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDX c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDXOLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.00

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.40

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.27

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

4.83

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDX vs. OLMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа OLMA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDXOLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ARDX и OLMA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и OLMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDXOLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-96.26%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-70.67%

+37.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.32%

-82.15%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.76%

-93.36%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

-80.72%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.37%

-74.98%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

33.14%

-16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и OLMA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDXOLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

21.66%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.48%

55.93%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.47%

160.52%

-99.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.42%

107.97%

-18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.09%

106.41%

-22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и OLMA

Ни ARDX, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
94.47M
0
(ARDX) Общая выручка
(OLMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARDX and OLMA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (21.66%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs OLMA's -96.26%.

OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDX и OLMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор