Сравнение ARDC с TBIL
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, ARDC returned 11.86%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
ARDC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 8.40%
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDC и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -0.83% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -8.30% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between ARDC and TBIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ARDC
TBIL
Сравнение ARDC c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDC | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -58.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 17.08 | -16.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 195.79 | -195.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 929.44 | -929.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDC и TBIL
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -0.10% | -45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -0.02% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -0.02% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | 0.00% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.00% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 0.00% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и TBIL
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.06% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 0.19% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 0.29% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 0.32% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 0.32% | +16.55% |
Сравнение комиссий ARDC и TBIL
ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и TBIL
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.79% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDC and TBIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDC has higher volatility (2.50%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDC и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор