PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARDC с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARDC и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.


ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и TBIL


2026 (YTD)2025202420232022
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
-1.78%-3.10%21.05%32.35%-7.11%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between ARDC and TBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

ARDC vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDCTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-13.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-58.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

17.16

-16.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

196.84

-196.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

934.41

-934.66

ARDC vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARDCTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

13.78

-13.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

14.07

-13.71

Просадки

Сравнение просадок ARDC и TBIL

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARDCTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-0.10%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-0.02%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-0.02%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

0.00%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-0.00%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

0.00%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и TBIL

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARDCTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.08%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

0.19%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

0.29%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

0.32%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

0.32%

+16.55%

Сравнение комиссий ARDC и TBIL

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и TBIL

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности TBIL в 3.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ARDC and TBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDC has higher volatility (2.83%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор