PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ARDC returned 8.40%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.40% против 37.85% соответственно.

ARDC

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-2.00%
3 года*
11.86%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.40%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-0.83%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between ARDC and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ARDC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDCSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.99

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
4.05

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.58

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

9.31

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

33.88

-34.14

ARDC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDC и SMH

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-84.96%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-14.93%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-35.74%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-45.30%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-45.30%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.01%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-41.01%

+34.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

4.10%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и SMH

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.50%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

19.08%

-16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

29.18%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

34.87%

-25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

35.83%

-22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

32.97%

-16.10%

Сравнение комиссий ARDC и SMH

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и SMH

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.79%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to ARDC (2.50%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор