PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCO с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCO с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCO и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCO и ASGI

2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-16.30%3.68%34.88%36.98%7.16%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

FSCO

1 день
0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-18.33%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Opportunities Corp.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP

Доходность на риск

FSCO vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.95

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

2.50

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.39

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

9.49

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCO vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.95

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSCO и ASGI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и ASGI

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности ASGI в 11.31%

TTM202520242023202220212020
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.64%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и ASGI

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-23.71%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-15.15%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-11.09%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.95%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

3.82%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и ASGI

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

9.35%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

15.50%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

19.10%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

16.88%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

17.35%

+10.75%