Сравнение FSCO с ARCC
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FSCO returned 14.12%/yr vs 9.59%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.
FSCO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам FSCO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.08% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -2.76% |
Correlation
The correlation between FSCO and ARCC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FSCO
ARCC
Сравнение FSCO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.42 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.75 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и ARCC
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -79.36% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -19.35% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -19.35% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | -15.20% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.11% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 10.89% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и ARCC
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.64% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 15.11% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 18.65% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 19.96% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 25.60% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и ARCC
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.29% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSCO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSCO and ARCC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (6.29%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор