PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCO с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSCO с ARCC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или ARCC.

Корреляция

Корреляция между FSCO и ARCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSCO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCO:

1.31

ARCC:

0.65

Коэф-т Сортино

FSCO:

1.77

ARCC:

1.00

Коэф-т Омега

FSCO:

1.28

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSCO:

1.70

ARCC:

0.69

Коэф-т Мартина

FSCO:

9.09

ARCC:

2.72

Индекс Язвы

FSCO:

3.35%

ARCC:

4.75%

Дневная вол-ть

FSCO:

23.32%

ARCC:

20.68%

Макс. просадка

FSCO:

-25.11%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

FSCO:

-0.56%

ARCC:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSCO:

$1.42B

ARCC:

$15.11B

EPS

FSCO:

$0.94

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

FSCO:

7.62

ARCC:

10.74

Коэффициент P/S

FSCO:

6.78

ARCC:

5.00

Коэффициент P/B

FSCO:

0.98

ARCC:

1.09

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 2.38%.

FSCO

С начала года

8.98%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

15.54%

1 год

29.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

2.38%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

6.51%

1 год

12.76%

5 лет

20.76%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCO и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и ARCC

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности ARCC в 8.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.31%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.76%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и ARCC

Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и ARCC

Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 5.33%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSCO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
599.00M
(FSCO) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию