Сравнение FSCO с ARCC
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FSCO returned 15.11%/yr vs 9.07%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам FSCO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -1.90% |
Correlation
The correlation between FSCO and ARCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FSCO
ARCC
Сравнение FSCO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.34 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.63 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и ARCC
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -79.36% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -19.35% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -19.35% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -13.66% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 10.48% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и ARCC
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.94% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 14.71% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 18.40% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 19.96% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 25.58% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и ARCC
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSCO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSCO and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.19%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор