Сравнение FSCO с BXSL
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FSCO returned 11.76%/yr vs 6.64%/yr for BXSL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -1.99%.
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -4.36% |
Correlation
The correlation between FSCO and BXSL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FSCO:
$976.96M
BXSL:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. BXSL — Ранг доходности на риск
FSCO
BXSL
Сравнение FSCO c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.67 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.94 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и BXSL
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -36.80% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -23.47% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -24.21% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -16.80% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -14.26% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 16.71% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и BXSL
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 4.77%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.74% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 16.32% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 20.71% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 23.77% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 23.77% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и BXSL
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности BXSL в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSCO и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSCO and BXSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.74%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs BXSL's -36.80%.
BXSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор