Сравнение FSCO с BXSL
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FSCO returned 11.22%/yr vs 4.53%/yr for BXSL. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -5.43%.
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
BXSL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -15.33%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.63M | $35.33M | $41.33M | |
| $4.59M | $4.49M | $5.07M |
Сравнение доходности по годам FSCO и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -5.43% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -4.36% |
Correlation
The correlation between FSCO and BXSL is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FSCO:
$997.19M
BXSL:
$5.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. BXSL — Ранг доходности на риск
FSCO
BXSL
Сравнение FSCO c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.83 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.26 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и BXSL
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -36.80% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -18.43% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -24.21% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -19.73% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -14.32% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 13.78% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и BXSL
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 3.65%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.52% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 16.06% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 20.91% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 23.71% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 23.71% | +4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и BXSL
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности BXSL в 13.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.20% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSCO и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSCO and BXSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.52%) compared to FSCO (3.65%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs BXSL's -36.80%.
BXSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор