Сравнение FSCO с BXSL
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FSCO returned 15.11%/yr vs 7.21%/yr for BXSL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -8.70%.
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -8.70% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -3.96% |
Correlation
The correlation between FSCO and BXSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. BXSL — Ранг доходности на риск
FSCO
BXSL
Сравнение FSCO c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCO | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.74 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.13 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и BXSL
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -36.80% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -23.47% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -24.21% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -22.50% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -14.12% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 15.37% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и BXSL
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеют волатильность 5.19% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.04% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 16.24% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 19.90% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 23.73% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 23.73% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и BXSL
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности BXSL в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.24% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSCO и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSCO and BXSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.19%) compared to BXSL (5.04%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs BXSL's -36.80%.
FSCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор