PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCO с FSLEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCO с FSLEX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или FSLEX.

Корреляция

Корреляция между FSCO и FSLEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSCO и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCO:

1.31

FSLEX:

0.60

Коэф-т Сортино

FSCO:

1.77

FSLEX:

1.02

Коэф-т Омега

FSCO:

1.28

FSLEX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSCO:

1.70

FSLEX:

0.63

Коэф-т Мартина

FSCO:

9.09

FSLEX:

2.13

Индекс Язвы

FSCO:

3.35%

FSLEX:

7.09%

Дневная вол-ть

FSCO:

23.32%

FSLEX:

24.37%

Макс. просадка

FSCO:

-25.11%

FSLEX:

-50.21%

Текущая просадка

FSCO:

-0.56%

FSLEX:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью 4.03%.

FSCO

С начала года

8.98%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

15.54%

1 год

29.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSLEX

С начала года

4.03%

1 месяц

19.39%

6 месяцев

5.41%

1 год

14.35%

5 лет

16.29%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCO и FSLEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCO c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FSLEX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и FSLEX

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FSLEX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.31%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.41%0.39%0.69%0.28%0.87%0.86%1.00%0.83%0.71%3.07%14.89%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и FSLEX

Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и FSLEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и FSLEX

Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...