Сравнение FSCO с FSLEX

С начала года, FSCO показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью -3.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FSLEX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSCO и FSLEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности FSLEX в 0.38%

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и FSLEX.

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.