Сравнение FSCO с JEPQ
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FSCO returned 15.11%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -3.19% |
Correlation
The correlation between FSCO and JEPQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FSCO
JEPQ
Сравнение FSCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.31 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 16.22 | -17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.49 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и JEPQ
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -20.07% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -8.82% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -20.07% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -0.10% | -28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.42% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 1.79% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и JEPQ
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.26% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 9.07% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 11.73% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 16.61% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 16.61% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и JEPQ
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and JEPQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.19%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор