Сравнение FSCO с JEPQ
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FSCO returned 14.12%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
FSCO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.08% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -3.50% |
Correlation
The correlation between FSCO and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FSCO
JEPQ
Сравнение FSCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.86 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.55 | -14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и JEPQ
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -20.07% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -8.82% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -20.07% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | -2.48% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -3.40% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 1.86% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и JEPQ
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.29% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.27% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 10.58% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 13.08% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 16.79% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 16.79% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и JEPQ
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.29% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (6.29%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор