PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCO с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Opportunities Corp.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с ASGI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FSCO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.09

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.66

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.82

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

8.93

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.09

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSCO и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и JEPQ

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и JEPQ

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-20.07%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-11.58%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-4.89%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.55%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

2.36%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и JEPQ

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

6.08%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

10.52%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.43%

18.54%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

16.91%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

16.91%

+11.18%