Сравнение FSCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или SPY.
Основные характеристики
| FSCO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.84% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 37.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 12.18% |
| Макс. просадка | -25.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.10% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между FSCO и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCO показывает доходность 26.84%, а SPY немного ниже – 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и SPY
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 10.84% | 11.22% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и SPY
Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и SPY
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 2.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.