PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Opportunities Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQFSCO с ASGI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FSCO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.96

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.49

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.27

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.96

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSCO и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и SPY

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и SPY

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-55.19%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-12.05%

-23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-5.53%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-9.09%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

2.54%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и SPY

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

5.35%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

9.50%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.43%

19.06%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

17.06%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

17.92%

+10.17%