Сравнение FSCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или SPY.
Корреляция
Корреляция между FSCO и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и SPY
Основные характеристики
FSCO:
1.91
SPY:
2.21
FSCO:
2.70
SPY:
2.93
FSCO:
1.34
SPY:
1.41
FSCO:
3.49
SPY:
3.26
FSCO:
12.49
SPY:
14.43
FSCO:
2.46%
SPY:
1.90%
FSCO:
16.10%
SPY:
12.41%
FSCO:
-25.11%
SPY:
-55.19%
FSCO:
0.00%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
FSCO
33.69%
4.92%
11.69%
32.52%
N/A
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и SPY
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 9.59% | 11.22% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и SPY
Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и SPY
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.