Сравнение ARCX с RSBY
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | 1.57% |
Correlation
The correlation between ARCX and RSBY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. RSBY — Ранг доходности на риск
ARCX
RSBY
Сравнение ARCX c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.32 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.39 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и RSBY
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -23.32% | -70.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -7.95% | -86.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -6.07% | -87.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -13.29% | -53.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 3.41% | +70.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и RSBY
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 3.17% | +33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 8.39% | +83.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 11.40% | +126.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 13.34% | +127.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 13.34% | +127.14% |
Сравнение комиссий ARCX и RSBY
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и RSBY
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and RSBY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -92.79% for ARCX. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for ARCX.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Tradr and Return Stacked. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор