Сравнение ARCX с GUSH
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs 57.75% for GUSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам ARCX и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -71.53% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | 0.24% |
Correlation
The correlation between ARCX and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
ARCX
GUSH
Сравнение ARCX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.60 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.69 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и GUSH
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -99.98% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -36.18% | -57.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -99.80% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -92.96% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 15.71% | +57.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и GUSH
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 13.14% | +23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 44.29% | +47.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 56.34% | +81.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 67.75% | +72.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 92.95% | +47.53% |
Сравнение комиссий ARCX и GUSH
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и GUSH
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (37.01%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 57.75% vs -92.79% for ARCX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 57.75% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор