Сравнение ARCX с GUSH
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, ARCX returned -86.80% vs 59.24% for GUSH. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.61%.
ARCX
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -13.26%
- 6 месяцев
- -59.31%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.19%
GUSH
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- 24.52%
- С начала года
- 59.61%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- -36.18%
- Всё время*
- -42.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.23K | $373.70K | $915.80K | |
| $36.78M | $35.00M | $31.67M |
Сравнение доходности по годам ARCX и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -67.11% | -71.53% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 59.61% | 0.24% |
Correlation
The correlation between ARCX and GUSH is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
ARCX
GUSH
Сравнение ARCX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.65 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.69 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и GUSH
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.32%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -99.98% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.63% | -36.18% | -57.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -99.80% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -92.99% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 16.13% | +55.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и GUSH
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 52.42% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.42% | 19.37% | +33.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.72% | 45.36% | +54.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.37% | 57.19% | +83.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.28% | 67.42% | +77.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.28% | 92.80% | +52.48% |
Сравнение комиссий ARCX и GUSH
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и GUSH
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.37% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and GUSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (52.42%) compared to GUSH (19.37%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.32% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 59.24% vs -86.80% for ARCX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 59.24% return vs -86.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
GUSH has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор