Сравнение ARCX с ERX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
ARCX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам ARCX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -42.19% | -71.83% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 10.49% |
Correlation
The correlation between ARCX and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. ERX — Ранг доходности на риск
ARCX
ERX
Сравнение ARCX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.09 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и ERX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -99.54% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.86% | -91.58% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -67.03% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.55% | 41.08% | +97.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.55% | 51.98% | +86.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.55% | 69.16% | +69.39% |
Сравнение комиссий ARCX и ERX
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и ERX
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор