PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

ARCNX управляется AQR. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%10.74%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 17.59%, а VCMDX немного выше – 17.80%.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с COMARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с QLFIX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий ARCNX и VCMDX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ARCNX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.68

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.16

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.01

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

9.16

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между ARCNX и VCMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и VCMDX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и VCMDX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-26.67%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.92%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-25.45%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.73%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-11.10%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.93%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и VCMDX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.97%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.20%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.60%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.81%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.40%

+2.06%