Сравнение ARCNX с GLD
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, ARCNX returned 12.04%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции ARCNX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.21% соответственно.
ARCNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 12.04%
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам ARCNX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 21.46% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between ARCNX and GLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between ARCNX and GLD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. GLD — Ранг доходности на риск
ARCNX
GLD
Сравнение ARCNX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.69 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 4.15 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.22 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и GLD
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -45.56% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -19.21% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -19.21% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -21.03% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -22.00% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -17.07% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -16.16% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 7.81% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и GLD
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 4.91%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.50% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 23.16% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 26.60% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.00% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.95% | +1.48% |
Сравнение комиссий ARCNX и GLD
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и GLD
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.17% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and GLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.50%) compared to ARCNX (4.91%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs GLD's -45.56%.
ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор