PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

ARCNX управляется AQR. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 17.59%, а EIPCX немного ниже – 17.35%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции EIPCX по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.45% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с PCLIX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий ARCNX и EIPCX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

ARCNX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.86

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

13.21

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между ARCNX и EIPCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и EIPCX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и EIPCX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-54.05%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.15%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-18.00%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-28.53%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.38%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-24.50%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.58%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и EIPCX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.39%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.78%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.82%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.64%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

13.30%

+4.16%