PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

ARCNX управляется AQR. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 17.59%, а EAPCX немного ниже – 17.25%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.17% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с COMARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с PCLIX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий ARCNX и EAPCX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ARCNX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.25

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.83

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.70

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

12.97

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARCNX и EAPCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и EAPCX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и EAPCX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-52.59%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.09%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-18.05%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-28.81%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.39%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-23.03%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и EAPCX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.58%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.78%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.85%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.64%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

13.29%

+4.17%