Сравнение ARCNX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
ARCNX управляется AQR. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 12.76% против 7.22% соответственно.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и DBCMX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
ARCNX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
ARCNX
DBCMX
Сравнение ARCNX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.12 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.44 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 12.96 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и DBCMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и DBCMX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и DBCMX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -37.62% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -7.93% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -27.60% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -37.62% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.34% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -13.46% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.11% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и DBCMX
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.43% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.03% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.83% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.17% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.51% | +2.95% |