PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%11.07%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий ARCIX и VCMDX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ARCIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.25

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.10

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

9.46

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARCIX и VCMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и VCMDX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и VCMDX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-26.67%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.92%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.45%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-11.10%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.93%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и VCMDX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.98%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.19%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.62%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.81%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.40%

+2.06%