PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-20.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий ARCIX и QRPIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.82

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.23

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.92

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

6.52

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Корреляция

Корреляция между ARCIX и QRPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и QRPIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и QRPIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-28.45%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.79%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-11.29%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-7.80%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.26%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и QRPIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.55%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.48%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

11.43%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

11.73%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

10.35%

+7.11%