PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с QMNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both mutual funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 12.22%/yr vs 6.01%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARCIX charges 1.00%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 12.22% против 6.01% соответственно.

ARCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.10%
С начала года
20.60%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
15.17%
10 лет*
12.22%

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		20.60%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Correlation

The correlation between ARCIX and QMNNX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM

Доходность на риск

ARCIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.50

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.73

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.09

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

0.40

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

0.92

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.50

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и QMNNX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-39.22%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.41%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-8.41%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-13.98%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-39.22%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-6.37%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.37%

-10.61%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и QMNNX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.81%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

5.24%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

6.72%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

9.40%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

8.30%

+9.13%

Сравнение комиссий ARCIX и QMNNX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и QMNNX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности QMNNX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.14%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

ARCIX and QMNNX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to QMNNX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs QMNNX's -39.22%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор