Сравнение ARCIX с QLENX

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QLENX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARCIX и QLENX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QLENX.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.