PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с PCLPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCIX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции PCLPX немного отстают с 12.75%.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий ARCIX и PCLPX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

ARCIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.39

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.11

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.65

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между ARCIX и PCLPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и PCLPX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности PCLPX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и PCLPX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-66.98%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.95%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-21.53%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-51.87%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-24.90%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.94%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и PCLPX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.35%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.66%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.86%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

19.23%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

40.61%

-23.15%