PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с FTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.37% соответственно.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий ARCIX и FTGC

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTGC в 0.95%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.05

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.39

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

10.79

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARCIX и FTGC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и FTGC

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности FTGC в 15.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и FTGC

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-59.47%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.36%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-22.64%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.91%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-27.79%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и FTGC

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.58%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.86%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.72%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.94%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.69%

+2.77%