PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		16.34%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.09% соответственно.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

EAPCX

1 день
0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
16.34%
6 месяцев
24.79%
1 год
31.63%
3 года*
14.77%
5 лет*
16.00%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий ARCIX и EAPCX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

ARCIX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.79

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.57

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

12.49

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARCIX и EAPCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и EAPCX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что сопоставимо с доходностью EAPCX в 11.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.37%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и EAPCX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-52.59%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.09%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.05%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-28.81%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.17%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-23.03%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и EAPCX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.61%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.77%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.87%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

14.64%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

13.29%

+4.17%