PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с EAPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 12.31%/yr vs 10.84%/yr for EAPCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCIX показывает доходность 21.57%, а EAPCX немного выше – 22.29%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.84% соответственно.

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between ARCIX and EAPCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.91

The correlation between ARCIX and EAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

ARCIX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.06

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.87

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

5.85

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

20.87

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и EAPCX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-52.59%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.22%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-10.57%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.05%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-28.81%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.96%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-22.77%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.02%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и EAPCX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.17%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.59%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

13.90%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

14.64%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

13.26%

+4.17%

Сравнение комиссий ARCIX и EAPCX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и EAPCX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности EAPCX в 10.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARCIX and EAPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to EAPCX (4.17%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор