Сравнение ARCIX с DCMSX
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 11.02%/yr vs 6.65%/yr for DCMSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 11.02% против 6.65% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.02%
DCMSX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ARCIX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 10.68% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 19.07% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between ARCIX and DCMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between ARCIX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
ARCIX
DCMSX
Сравнение ARCIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCIX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.13 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.14 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и DCMSX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -60.94% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.38% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -12.38% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -27.93% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -32.52% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -12.38% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.31% | -31.69% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и DCMSX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.89% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.34% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 16.49% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.27% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.47% | +2.97% |
Сравнение комиссий ARCIX и DCMSX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и DCMSX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности DCMSX в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 12.14% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.85% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ARCIX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARCIX has higher volatility (4.15%) compared to DCMSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCIX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор