Сравнение ARCIX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и DCMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund	17.69%	20.99%	7.43%	-0.22%	21.39%	39.74%	8.15%	18.15%	-17.56%	10.41%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 13.04% против 8.39% соответственно.

ARCIX

1 день: 0.55%

1 месяц: 5.72%

С начала года: 17.69%

6 месяцев: 26.44%

1 год: 30.70%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 18.69%

10 лет*: 13.04%

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ARCIX:

ARCIX с AVUV ARCIX с VBR ARCIX с QLEIX ARCIX с VOO ARCIX с DBMF ARCIX с VWRP.L ARCIX с SPY

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Сравнение комиссий ARCIX и DCMSX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

ARCIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

ARCIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARCIX	DCMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	2.01	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	2.61	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.37	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.15	3.66	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.01	10.31	-0.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARCIX	DCMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.98	2.01	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	0.87	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.58	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.09	+0.22

Корреляция

Корреляция между ARCIX и DCMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и DCMSX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности DCMSX в 8.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund	11.42%	13.44%	2.11%	7.56%	9.51%	18.23%	0.09%	5.19%	0.67%	0.01%	4.82%	0.00%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и DCMSX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARCIX	DCMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.25%	-60.94%	+6.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.19%	-9.24%	-0.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.29%	-27.93%	+7.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.45%	-32.52%	+0.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.55%	-0.73%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.68%	-32.12%	+6.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	3.28%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и DCMSX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARCIX	DCMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.38%	6.52%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.65%	13.15%	-0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.95%	16.46%	-0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.15%	16.17%	+2.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	14.44%	+3.02%

Сравнение ARCIX с DCMSX

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и DCMSX

Сравнение доходности по годам ARCIX и DCMSX

Доходность по периодам

ARCIX

DCMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARCIX и DCMSX

Доходность на риск

ARCIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

ARCIX

DCMSX

Сравнение ARCIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARCIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и DCMSX

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и DCMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и DCMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)