Сравнение ARCIX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 23.68% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.37% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
DBCMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и DBCMX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
ARCIX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
ARCIX
DBCMX
Сравнение ARCIX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.29 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.02 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.64 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.71 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и DBCMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и DBCMX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности DBCMX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и DBCMX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -37.62% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.93% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -27.60% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -37.62% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -13.47% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.10% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и DBCMX
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.16% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.94% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 12.77% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.16% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.50% | +2.96% |