Сравнение ARCIX с DBC
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 12.31%/yr vs 9.10%/yr for DBC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.10% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 23.81%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 12.31%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ARCIX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 21.57% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between ARCIX and DBC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between ARCIX and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCIX vs. DBC — Ранг доходности на риск
ARCIX
DBC
Сравнение ARCIX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 6.54 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 13.91 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и DBC
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -76.36% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -7.05% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -13.82% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -27.34% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -41.71% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -21.64% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -46.22% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.31% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и DBC
Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 4.88%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.45% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 15.75% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 18.68% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.18% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.81% | -0.38% |
Сравнение комиссий ARCIX и DBC
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и DBC
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.05% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCIX and DBC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to ARCIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs DBC's -76.36%.
ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCIX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор