PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с DBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		29.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.12% соответственно.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

DBC

1 день
-1.06%
1 месяц
15.34%
С начала года
29.47%
6 месяцев
32.82%
1 год
33.00%
3 года*
11.68%
5 лет*
14.52%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI

Сравнение комиссий ARCIX и DBC

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.77

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.36

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.17

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.16

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Корреляция

Корреляция между ARCIX и DBC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и DBC

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности DBC в 2.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.57%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и DBC

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и DBC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-76.36%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.99%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-27.34%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-41.71%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-25.10%

+24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-46.43%

+20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.27%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и DBC

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.17%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.92%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.77%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

18.98%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.72%

-0.26%